MOVING MEAN, RUNNING MEAN E RUNNING VARIANCE: significato ed implementazione in VB.NET


MOVING MEAN

Le medie mobili o moving mean sono uno strumento finanziario nato per l'analisi delle serie storiche. Esse permettono infatti di studiare l'andamento dei prezzi in evoluzione nel tempo sui mercati finanziari.

Nascono dall'esigenza di individuare un'andamento di fondo, privo delle fisiologiche oscillazioni di mercato; risultato ottenibile attraverso diversi approcci, vediamone alcuni.



La formula presentata è la media mobile semplice, essa fa riferimento all'istante t e a K termini.

esempio di running mean nella valutazione delle oscillazioni di temperatura negli anni 1880-1920
RUNNING MEAN E RUNNING VARIANCE
La Running Mean e la Running Variance sono strumenti impiegati nella valutazione della media e della varianza di un dato prezzo all'aggiunta di un nuovo “dato” rilevato (si pensi alla valutazione in tempo reale dei prezzi di un dato strumento finanziario). Di seguito sono riportate le formule ricorsive per entrambi gli indicatori:












È possibile implementare in VB.NET la running mean e la running variance con i codici seguenti:

RUNNING MEAN:

mean

RUNNING VARIANCE:

variance

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